摘要：電力 企業(yè) 定量風(fēng)險評估(QRA)是一項涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險 分析 等為基礎(chǔ)的綜合 研究 。針對電力 工業(yè) 自身的特點及電力市場化改革的進程，闡述了電力企業(yè)QRA的基本思想、流程框架、主要工作 內(nèi)容 及基本 方法 。通過實施QRA，可幫助電力企業(yè)全面識別風(fēng)險，有利于電力企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定水平之內(nèi)，并針對風(fēng)險作出正確、合理的決策。

關(guān)鍵詞：電力企業(yè)，風(fēng)險管理，定量風(fēng)險評估

0、引言

電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時平衡、生產(chǎn)運行連續(xù)等特征，同時電力項目投資額巨大、建設(shè)周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設(shè)進程的深入，市場主體越來越多，電力交易關(guān)系復(fù)雜，不同主體之間協(xié)調(diào)困難，電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加大、電力市場風(fēng)險增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對我國電力市場化 發(fā)展 的現(xiàn)狀，增強風(fēng)險意識，樹立風(fēng)險觀念，加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內(nèi)容及方法，以期推動電力系統(tǒng)風(fēng)險管理工作的開展。

1、風(fēng)險管理的主要內(nèi)容

風(fēng)險作為客觀存在，要求人們考察研究風(fēng)險時，要從決策角度認識到風(fēng)險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過程和風(fēng)險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險形成機制分析和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險損失，追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展狀況、 社會 背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門管 理學(xué) 科，首先在美國應(yīng)運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專職部門進行風(fēng)險管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門 科學(xué) 與 藝術(shù) ，既需要定性分析，又需要定量估計;既要求理性，又要求人性;不但需要多學(xué)科 理論 指導(dǎo)，還需要多種方法支持。

源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險形成的過程，風(fēng)險分析需要進行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風(fēng)險分析，可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險的風(fēng)險估計，對此再參照相應(yīng)的風(fēng)險標準及可接受性，判斷系統(tǒng)的風(fēng)險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險評價。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價總稱為風(fēng)險評估。為進行風(fēng)險定量化估算，要進行定量風(fēng)險評估(QuantitativeRiskAssessment—QRA)。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險，即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險標準及可接受性對風(fēng)險進行定量評價。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價值化并給出貨幣衡量標準。風(fēng)險管理就是風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制三者密切相聯(lián)的動態(tài)過程。

2、風(fēng)險管理的組織實施與基本流程

為有效實施風(fēng)險管理，企業(yè)應(yīng)由專門的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險管理工作。據(jù)《幸?！冯s志對美國500多家大公司的調(diào)查知，84%的公司由中層以上的經(jīng)理人員負責(zé)風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會下屬設(shè)立風(fēng)險管理委員會全面負責(zé)公司風(fēng)險管理，組織實施的流程是：①制定風(fēng)險管理規(guī)劃;②風(fēng)險辯識;③風(fēng)險評估;④風(fēng)險管理策略方案選擇;⑤風(fēng)險管理策略實施;⑥風(fēng)險管理策略實施評價。

3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估(QRA)

電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內(nèi)部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專業(yè)分析作基礎(chǔ)，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在：通過QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定標準的風(fēng)險水平之內(nèi)，并符合最低合理可行原則;通過開展QRA可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最小;通過對各種風(fēng)險控制方案或安全改進措施進行QRA，使決策者對方案措施進行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來連帶 影響 ，并產(chǎn)生放大效應(yīng)，電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門共同的愿望。電力企業(yè)實施QRA具有現(xiàn)實意義。

3.1電力企業(yè)QHA的基本框架模式

電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統(tǒng)QRA的基礎(chǔ)上，考慮電力系統(tǒng)的技術(shù) 經(jīng)濟 特點及運行 規(guī)律 ，結(jié)合電力體制改革及電力市場化進程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。為便于實施風(fēng)險管理，保證風(fēng)險評估質(zhì)量，滿足風(fēng)險評估過程各階段的不同要求，適用于電力企業(yè)QRA的基本框架模式。在具體實施時，允許依實際情況而有所改變。