現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)偏差分析及優(yōu)化

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日前和實(shí)時(shí)價(jià)格預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率關(guān)系到交易策略的進(jìn)行，所以需要對(duì)其價(jià)格預(yù)測(cè)偏差進(jìn)行分析，以此評(píng)估預(yù)測(cè)價(jià)格的可信度，輔助日前交易策略。

(來(lái)源：微信公眾號(hào)“蘭木達(dá)電力現(xiàn)貨” 作者：黃熠哲、張興一)

本文數(shù)據(jù)源選用的是2023年1-6月的每日算法預(yù)測(cè)的日前價(jià)格和實(shí)時(shí)價(jià)格，以及實(shí)際出清價(jià)格。在分析價(jià)格預(yù)測(cè)偏差的同時(shí)，也進(jìn)行各個(gè)時(shí)段出現(xiàn)價(jià)差的原因和概率的分析。

本文主要分為三個(gè)部分：預(yù)測(cè)價(jià)格偏差分析、價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分析及最終的分析結(jié)論。

一

預(yù)測(cè)價(jià)格偏差分析

(一)峰、平、谷價(jià)格預(yù)測(cè)偏差

分峰、平、谷來(lái)看，除了河西實(shí)時(shí)偏差外，谷段價(jià)格預(yù)測(cè)偏差明顯大于平段和峰段：河?xùn)|實(shí)時(shí)價(jià)格預(yù)測(cè)偏差峰谷平分別為：99.44、121.17、97.30;河?xùn)|日前價(jià)格預(yù)測(cè)偏差峰谷平分別為56.55、67.36、53.06;河西日前價(jià)格預(yù)測(cè)偏差峰谷平分別為52.79、55.85、53.43。而谷段預(yù)測(cè)偏差較大的原因?yàn)椋汗榷涡履茉锤哂诜宥魏推蕉危菀壮霈F(xiàn)阻塞，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)較大，從而使得價(jià)格預(yù)測(cè)偏差較大。

分區(qū)域來(lái)看，河?xùn)|實(shí)時(shí)和日前價(jià)格預(yù)測(cè)偏差均大于河西，河?xùn)|、河西日前價(jià)格預(yù)測(cè)偏差分別為：58.99、53.43;河?xùn)|河西實(shí)時(shí)偏差分別為：105.97、94。這部分同樣是由于河?xùn)|谷段經(jīng)常出現(xiàn)阻塞，導(dǎo)致谷段價(jià)格較高，相對(duì)較難預(yù)測(cè)，而河西相對(duì)之下可以比河?xùn)|少考慮一個(gè)阻塞變量，因此預(yù)測(cè)價(jià)格相對(duì)準(zhǔn)確，預(yù)測(cè)偏差較小。

此外，可以很明確的看出實(shí)時(shí)價(jià)格預(yù)測(cè)偏差明顯大于日前價(jià)格預(yù)測(cè)偏差：河?xùn)|、河西實(shí)時(shí)價(jià)格預(yù)測(cè)偏差均值分別為：105.97、94，而河?xùn)|、河西日前價(jià)格預(yù)測(cè)偏差均值分別為：58.99、53.43。一方面說(shuō)明了實(shí)時(shí)的價(jià)格相對(duì)日前的價(jià)格來(lái)說(shuō)更難把握，另一方面也反應(yīng)了甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)較大。

(二)分時(shí)段價(jià)格預(yù)測(cè)偏差

分時(shí)段來(lái)看，谷二段(11:00-17:00)預(yù)測(cè)偏差最高，河?xùn)|日前、河西日前、河?xùn)|實(shí)時(shí)在谷二段的預(yù)測(cè)偏差分別為：70.86、58.72、130.47，均為10個(gè)時(shí)段的最大值，這部分?jǐn)?shù)據(jù)不難判斷出谷二的價(jià)格在全天所有時(shí)段中最難預(yù)測(cè)，也反映出了谷二段價(jià)格收到阻塞的影響最大。

具體來(lái)看，13-15時(shí)段的預(yù)測(cè)偏差明顯高于其他時(shí)段，也可以由此判斷：如果某天出現(xiàn)阻塞，那么谷段的13-15時(shí)出現(xiàn)的概率最高，因此會(huì)出現(xiàn)一個(gè)最大的預(yù)測(cè)差。也說(shuō)明相對(duì)其他幾個(gè)時(shí)段來(lái)說(shuō)，13-15時(shí)段的價(jià)格預(yù)測(cè)參考價(jià)值最低，但是并不代表正負(fù)價(jià)差的預(yù)測(cè)參考價(jià)值最低，具體正負(fù)價(jià)差的準(zhǔn)確率會(huì)在第三部分進(jìn)行說(shuō)明。

(三)分月價(jià)格預(yù)測(cè)偏差

分月來(lái)看，無(wú)論是日前還是實(shí)時(shí)，河?xùn)|4-6月預(yù)測(cè)偏差明顯高于1-3月。河?xùn)|實(shí)時(shí)偏差4-6月分別為：122.14、111.88、112.32，河?xùn)|日前偏差4-6月分別為：66.34、69.80、67.40。針對(duì)于這部分的預(yù)測(cè)偏差進(jìn)行分析，不難判斷這三個(gè)月的價(jià)差原因主要是新能源的一個(gè)多發(fā)，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)較大，實(shí)時(shí)價(jià)格走低，4-5月經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)全天性的正價(jià)差，而且價(jià)差較為明顯，與預(yù)測(cè)的價(jià)格有很大的差異;河西由于少了阻塞這一個(gè)變量，所以在預(yù)測(cè)上相對(duì)精確，1-3月和4-6月的價(jià)格預(yù)測(cè)偏差無(wú)明顯區(qū)別。

二

價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分析

(一)分時(shí)段價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率

整體來(lái)看，河?xùn)|、河西1-24時(shí)段價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率波動(dòng)較大，均在50%以上。

河?xùn)|：1時(shí)段價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率最高，為61.88%;8時(shí)段準(zhǔn)確率最低，為50.83%。

河西：23時(shí)段價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率最高，為60.22%;15時(shí)段預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率最低，為50.28%。

從圖上可以直觀看到，河?xùn)|的價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率相對(duì)于河西較高一些，這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)其實(shí)是一個(gè)比較好的消息，因?yàn)楹訓(xùn)|的價(jià)差雖然明顯，但是我們?cè)谧鋈涨安呗缘臅r(shí)候，能夠?qū)⒄?fù)價(jià)差踩準(zhǔn)，這樣無(wú)論最終的預(yù)測(cè)價(jià)格差了多少，我們也能夠有盈利。換句話說(shuō)，在我們無(wú)法準(zhǔn)確判斷日前和實(shí)時(shí)價(jià)格的時(shí)候，我們更加優(yōu)先于判斷是否能夠?qū)r(jià)差踩對(duì)。

(二)價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分布圖

所選取數(shù)據(jù)從1月1日-6月31日，共計(jì)181天，河?xùn)|有109天價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率大于50%，其中有11天價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率大于75%;河?xùn)|有107天價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率大于50%，其中有15天價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率大于75%。

針對(duì)于這兩張直方圖，我們的主要目的是想將25%-50%的這部分準(zhǔn)確率提高到50%-75%，這類似于電商里面將潛力客戶轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)質(zhì)客戶一個(gè)道理，這部分的準(zhǔn)確率意味著我們的策略錯(cuò)誤，從而導(dǎo)致虧損，我們需要著重分析這25%-50%的具體原因，減少這部分的占比，增加50%-75%的占比，這樣直觀上可以給我們的策略帶來(lái)更多的收益。

通過(guò)以上分析，可得出以下結(jié)論：

1、谷段價(jià)格預(yù)測(cè)偏差較大，所以在做日前策略時(shí)，谷段價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)可參考性較低。

2、河?xùn)|整體預(yù)測(cè)偏差大于河西，所以在做日前策略時(shí)，河西策略可以較大程度的參考機(jī)器預(yù)測(cè)價(jià)格。

3、整體價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率較高，每個(gè)時(shí)段的價(jià)差預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率均在50%以上，而且在做日前策略時(shí)候，價(jià)差是更難把握的點(diǎn)，所以在做日前策略時(shí)，算法預(yù)測(cè)的價(jià)差可靠性要大于價(jià)格。

4、在無(wú)法優(yōu)化或者減小整體預(yù)測(cè)偏差的時(shí)候，我們優(yōu)先想辦法將正負(fù)價(jià)差踩準(zhǔn)，將25%-50%這一部分提升至50%-75%這一階段，這樣就算價(jià)格預(yù)測(cè)波動(dòng)較大，我們?nèi)匀荒軌驗(yàn)楣咎岣呤找妗?/p>