競(jìng)價(jià)策略的風(fēng)險(xiǎn)分析

2017-01-25 11:39:51 大云網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

由于電力市場(chǎng)是不斷發(fā)展變化的，而且制定報(bào)價(jià)決策時(shí)考慮的許多因素是從歷史數(shù)據(jù)中分析確定的預(yù)測(cè)值，所以，在此條件下進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)分析和選出的報(bào)價(jià)方案，就不可避免地帶有不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性。報(bào)價(jià)人員選擇任何報(bào)價(jià)方案都要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)這種不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性做出預(yù)測(cè)和分析，是報(bào)價(jià)決策分析中不可缺少的重要一環(huán)。

（文章出自微信公眾號(hào)電力市場(chǎng)觀察 ID：cloudPowerMarket）

一、風(fēng)臉度分析

主要運(yùn)用概率分析來(lái)預(yù)測(cè)不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)報(bào)價(jià)方案經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響，是一種定量分析的方法。確定影響發(fā)電企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵變量（主要是市場(chǎng)成交電價(jià)）及其可能的變化范圍，并確定關(guān)鍵變量在其范圍內(nèi)的概率，然后進(jìn)行概率期望值計(jì)箅，得出定量結(jié)果。

(1)預(yù)計(jì)各種不確定性因素，如系統(tǒng)邊際電價(jià)預(yù)測(cè)值、發(fā)電企業(yè)報(bào)價(jià)、可發(fā)電量、水情、輔助服務(wù)量、機(jī)組可用率等。

(2)設(shè)想各種不確定因素可能發(fā)生的情況，其數(shù)值變化的各種情況。

(3)分別確定各種可能發(fā)生的情況產(chǎn)生的概率。

(4)計(jì)算凈現(xiàn)值的期望值。

求出凈現(xiàn)值大于或等于零的累計(jì)概率。對(duì)于單個(gè)方案的概率分析應(yīng)求出凈現(xiàn)值大于或等于零的概率，由該概率值的大小可以估計(jì)方案承受風(fēng)險(xiǎn)的程度，該概率值越接近1，說(shuō)明技術(shù)方案的風(fēng)險(xiǎn)越小；反之，方案的風(fēng)險(xiǎn)越大。可以列表求得凈現(xiàn)值大于或等于0的概率。

二、敏感性分析

敏感性分析是根據(jù)機(jī)組可用性和運(yùn)行變化的情況，及系統(tǒng)負(fù)荷變化和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)變化等情況，分析價(jià)格變化的靈敏度，得出電價(jià)靈敏度曲線。

僅對(duì)電價(jià)靈敏度進(jìn)行分析是不實(shí)用的，各個(gè)電價(jià)可能的變化差別很大，出現(xiàn)的概率不一樣，故為了定量分析發(fā)電企業(yè)競(jìng)標(biāo)電價(jià)面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度，還應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

三、風(fēng)險(xiǎn)分析

(一）風(fēng)險(xiǎn)分析概念

風(fēng)險(xiǎn)分析的關(guān)鍵在于找出不確定性因素的概率分布函數(shù)。由于我國(guó)電力市場(chǎng)剛剛建立，缺乏競(jìng)價(jià)電價(jià)、負(fù)荷等大量可靠的歷史數(shù)據(jù)供參考，因此不能由數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法來(lái)確定其概率分布函數(shù)。因此，在初期階段，采用主觀概率法加以確定。為增加主觀概率法在實(shí)際中預(yù)測(cè)的可靠性，軟件系統(tǒng)采用了三點(diǎn)估計(jì)法來(lái)進(jìn)行。

競(jìng)價(jià)中，電價(jià)變化量的變化表現(xiàn)為隨機(jī)變量，其概率分布有二項(xiàng)式分布、指數(shù)分布、正態(tài)分布等，在決策中，我們應(yīng)用決策技術(shù)中應(yīng)用的最為廣泛的正態(tài)分布，也就是決策中的不確定因素基本上服從正態(tài)分布規(guī)律。

從敏感性分析可知，報(bào)價(jià)方案的預(yù)期收人與年支出是影響競(jìng)價(jià)很重要的因素。實(shí)際中影響經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)或利潤(rùn)率的財(cái)務(wù)科目種類繁多，是各自獨(dú)立的隨機(jī)變量。由中心極限定理可知，將它們組合形成收人或支出，就可以近似地認(rèn)為是服從正態(tài)分布。按照正態(tài)分布的計(jì)算公式，根據(jù)求出的期望值和方差，確定競(jìng)價(jià)方案的經(jīng)濟(jì)效果在一定概率下的置信區(qū)間，從而對(duì)競(jìng)價(jià)方案承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估。

(二）風(fēng)險(xiǎn)分析的方法和步驟

(1)計(jì)算方案經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的期望值。

(2)計(jì)算方案經(jīng)濟(jì)效果概率分布的方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

(3)利用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布規(guī)律進(jìn)行評(píng)估。

在對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的概率分布做出分析判斷的基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的期望值和方差，計(jì)算該指標(biāo)的置信區(qū)間和相應(yīng)概率，并做出評(píng)估。

原標(biāo)題:知識(shí)百科|競(jìng)價(jià)策略的風(fēng)險(xiǎn)分析

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